大連商品交易所

關于開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯期權仿真交易的公告

〔2020〕5號

  大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)將于2020年6月10日開展聚丙烯、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯(以下簡稱“三個化工品”)期權仿真交易。請各會員單位及時做好技術和業務準備工作,積極組織客戶參與,確保三個化工品期權仿真交易平穩運行?,F將相關事宜公告如下:

  一、仿真交易開戶

  在大商所仿真交易環境已有交易編碼的客戶,可直接參與仿真交易。

  二、掛盤合約

  首日掛盤期權對應標的合約月份為2020年9月(PP2009、L2009、V2009)、2020年10月(PP2010、L2010、V2010)、2020年11月(PP2011、L2011、V2011)、2020年12月(PP2012、L2012、V2012)、2021年1月(PP2101、L2101、V2101)、2021年2月(PP2102、L2102、V2102)、2021年3月(PP2103、L2103、V2103)、2021年4月(PP2104、L2104、V2104)和2021年5月(PP2105、L2105、V2105),共9個合約月份。

  三、交易指令

  提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數量與標的期貨相同。

  四、交易時間

  仿真交易時間為每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,不開展夜盤交易。

  五、掛盤基準價

  根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率,波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。

  六、行權與履約

  在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。

  七、持倉限額管理

  仿真交易中期權與標的期貨分開限倉,期權采用固定值限倉。聚丙烯期權的持倉限額為20000手,線型低密度聚乙烯期權的持倉限額為10000手,聚氯乙烯期權的持倉限額為20000手。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

  八、相關費用

期權品種

交易手續費

行權履約費

聚丙烯期權

0.5元/手

1元/手

線型低密度聚乙烯期權

0.5元/手

1元/手

聚氯乙烯期權

0.5元/手

1元/手

  注:不區分期權的日內交易和非日內交易。

  九、合約詢價

  三個化工品期權仿真交易實行做市商制度。做市商持續報價合約為主力合約系列中臨近且大于等于上一交易日結算價的8個行權價格和臨近且小于上一交易日結算價的7個行權價格對應的看漲期權合約和看跌期權合約。非期貨公司會員和客戶可以在持續報價合約以外的所有期權合約上向做市商詢價。主力合約系列是指其標的期貨合約在近五個交易日內的總成交量在該品種所有期貨合約成交量中排名前二名(若第二名并列,取近月期貨合約)的期權合約系列。詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價上限為500次。

  十、聯系方式

  交易部  王奕中  0411-84807092

  清算部  王星凱  0411-84808716

  監察部  劉紫薇  0411-84808791

  技術運維中心  李松健  0411-84808502

  特此公告。

  附件1:大連商品交易所聚丙烯期貨期權合約(仿真).docx

  附件2:大連商品交易所線型低密度聚乙烯期貨期權合約(仿真).docx

  附件3:大連商品交易所聚氯乙烯期貨期權合約(仿真).docx

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